CV/Mission de Formateur matlab freelance

Exemple de missions d'Alpha,
Formateur matlab habitant Paris (75)

• Développeur c#

  Projet : HSSE, SURFBOX
  Jan 2021 - Jan 2022

  Développement et maintenance corrective d’une
  application de gestion des substances et impression
  d’étiquètes flacons
  Surfbox : Refonte d’une application de gestion des startups
  (décision, analyse, remarque)
  HSSE – application des risques d’exposition des produits
  chimiques
  Réalisations :
  ▪ Développement de nouvelles IHM
  ▪ Rédaction de supports techniques (guide application)
  ▪ Développement et maintenance évolutive
  ▪ Rédaction et validation des spécifications techniques
  ▪ Développement de nouvelles IHM
  ▪ Participations aux tests fonctionnels et d’intégrations
  ▪ Déploiement de l’application
  ▪ Assurer la maintenance de l’application
  ▪ Animation debrief nouvelle fonctionnalité applicative
  ▪ Chiffrage de taches
  ▪ Packaging et livraisons
  ▪ Audits de codes sources SQL
  ▪ Clean architecture,
  Prise de décision sur les choix techniques,

  Hutchinson (Total) c#, net core mvc, scrum agile, net mvc, entity framework 6, javascript, html5, css, jQuery, T.F.S (Team Fondation Server), PostgreSQL , Highchart

• Consultant Ingénieur d’Études et de Développement (en forfait)

  Aptiskills
  Jan 2020 - aujourd'hui

  Projet:Développement d’une application permettant d’améliorer les outils
  techniques dans l’environnement BIM
  
  Tâches:
   Etude du besoin
   Rédaction des spécifications fonctionnelles générales
   Gestion de la base de données

  Systèmes : Windows XP, UNIX  SGBD : SQL server  Langages : SQL, Shell, Python  Outils : Microsoft Team

• Consultant Sénior Analyste Quantitatif

  BNP PARIBAS – RISK-FRB – Direction des Risques
  Jan 2018 - Jan 2019

  Contexte : Réponses aux recommandations TRIM pour faire suite à la mission d’inspection de la BCE sur le portefeuille des « Actifs en défaut ».
   Réalisation :
  • Appropriation des recommandations sur la modélisation des actifs en défauts (ELBE, LGD Downturn et UL).
  • Recherches documentaires des portefeuilles RISK-FRB ayant des modèles sur les actifs en défauts (ELBE, LGD Downturn et UL).
  • Appropriation, synthèse et présentation des Guidelines EBA sur le traitement des actifs en défauts (ELBE, LGD Downturn et UL).

  SAS (Base, IML, Graphe, ODS, Macro, E-Guide, SQL), SQL Server. SFIL (SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL) – Direction des Modèles Internes

• Consultant Sénior Analyste Quantitatif IFRS9
  Jan 2018 - Jan 2018

  Contexte : Dans le cadre de la Validation des modèles de la norme IFRS9, des recommandations avaient été formulées par les auditeurs internes (Direction de la Validation) et les auditeurs externes (Commissaires Aux Comptes, Banque de France/ACPR, BCE). La mission consistait à assurer la coordination entre les différentes équipes pour répondre aux recommandations.
   Réalisation :
  • Coordination des échanges et réunions avec les différentes équipes de la direction des risques et les auditeurs externes (Commissaires Aux Comptes, Banque de France/ACPR et BCE).
  • Etude et justification de l’utilisation de la méthode de segmentation IFRS9 en transition risquée versus la méthode de segmentation IFRS9 en analyse de sensibilité (dégradation de la PD, dégradation de notches).
  • Analyse et justification de l’exclusion des défauts structurés dans le périmètre IFRS9.
  • Etude d’impacts et définition des règles applicables aux contreparties non notées et celles dont la date de notation est supérieure à 18 mois.
  • Audit et documentation de l’ensemble des bases de données utilisées dans la conception des modèles IFRS9.
  • Rédaction et présentation de la documentation à destination des auditeurs internes et externes.
  • Audit et documentation des programmes MATLAB utilisés dans la conception des modèles IFRS9.
  • Initialisation et rédaction des procédures opérationnelles du Backtesting des modèles IFRS9.
  • Elaboration de pistes d’automatisations du Backtesting des modèles IFRS9.
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques et des documents utilisateurs.

  CREDIT FONCIER DE FRANCE (GROUPE BPCE) – Direction Risque Inerne (DRI)

• Développeur c# net ORANGE OBS (France)

  Projet : NEGOCE
  Jan 2018 - Jan 2021

  Développement et maintenance corrective d’une
  application de gestion des négociations clients.
  Développement et maintenance corrective d’une
  application de gestion des Accords-cadres (A.C)
  Développement et maintenance corrective d’une
  application de gestion de suivi des affaires client(S.A.C)
  Développement from scratch(espace d’administration)
  d’une application de réservation de salle(showroom
  privé)
  Refonte de l’application (A.C) création du projet et mise
  en place de l’architecture technique
  Réalisations :
  ▪ Formateur sur les techniques d’optimisation et
  d’améliorations des problèmes de performances en
  Base de données (SQL server)
  ▪ Rédaction de supports techniques sur la formation
  ▪ Développement et maintenance évolutive d’application
  ▪ Rédaction et validation des spécifications techniques
  ▪ Développement de nouvelles IHM
  ▪ Participations aux tests fonctionnels et d’intégrations
  ▪ Déploiement de l’application team city
  ▪ Assurer la maintenance de l’application
  ▪ Animation des réunions d’avancement avec le
  client final et en interne + brainstorming
  ▪ Support client
  ▪ Chiffrage de taches
  ▪ Packaging et livraisons
  ▪ Audits de codes sources SQL,
  ▪ Modélisation U.M.L et migration de la base vers
  SQL version supérieur,
  ▪ Traitement de tâche par batch

  c#,rest API,TDD, NUNIT, test d’intégration, principe solid asp.net mvc 4, #, net core mvc, entity framework 5,cloude azure, javascript, html5, css, SSIS, angularjs, jQuery, SQL server, T.F.S (Team Fondation Server), SVN, méthodologie agile (Scrum), plan exporer,scrum agile

• Consultant Sénior Modélisateur Quantitatif IFRS9
  Jan 2018 - Jan 2018

  Contexte : Dans le cadre de la mise en application de la norme IFRS9 au 1ier Janvier 2018, un nouveau modèle de provisionnement, s’appuyant sur l’estimation des « pertes attendues » devrait être mis en place. La mission consiste:
  o Développement des modèles de PD forward looking, LGD IFRS9 et LGD PIT.
  o Réalisation de simulation complète du montant de provisions IFRS9 à un an et à maturité.
   Réalisation :
  • Coordination des échanges et réunions avec la direction des risques du groupe BPCE
  • Segmentation IFRS9 (Stage 1, Stage 2) sur les périmètres Retail et hors Retail avec la méthodologie Mixte, Additif et Multiplicatif selon la combinaison des critères :
  o quantitatifs (dégradation de la PD, dégradation de notches)
  o qualitatifs (Watchlist, Forbearance, clients sensibles, nombre de jours d’impayés)
  • Développement d’un moteur de simulation de calcul de l’EL à 1 an et l’EL à maturité Top Down et Bottom Up
  • Simulation des provisions individuelles IFRS9 sur le périmètre Retail des défauts non douteux
  • Backtesting de la segmentation IFRS9 à l’aide de l’analyse de la performance des indicateurs de stabilité (V Cramer, Indice Gini et Valeur de l’Information)
  • Backtesting de la PD à l’octroi du crédit et de la PD d’encours du défaut Bâlois
  • Développement d’un modèle de notation CHR/PD et de gestion du défaut bâlois sur les prêts Retails Belges
  • Etude et Analyse comparative du taux de LGD versus le taux de provisionnement Bâlois
  • Calibration du paramètre de la LGD IFRS9 sur les prêts Corporate privé en fonction de la LGD brute, la marge de volatilité et les coûts externes
  • Développement d’un modèle d’estimation de la LGD PIT en fonction de la LTV sur les prêts Retails France
  • Détermination de la LTV selon le montant d’Encours et du montant de la garantie sur les prêts Retails Belges
  • Etude et Analyse de l’applicabilité des paramètres CHR/PD du modèle Bâle II (défaut 180 jours) sur une vision du défaut à 90 jours à l’aide de l’analyse de la projection du taux de défaut et de l’indice de Gini
  • Coordination de la recette FTA (First Time Application) IFRS9
  • Rédaction d’une note de synthèse sur le processus du Backtesting de la segmentation IFRS9
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques et des documents utilisateurs.

  SAS (Base, IML, Graphe, ODS, Macro, E-Guide, SQL), SQL Server, VBA. BNP PARIBAS GROUP RISK MANAGEMENT - Direction Credit Analytics & Ratings (CAR)

• Développeur ASP.NET Verlingue (France)

  Projet : ********
  Jan 2017 - Jan 2017

  Développement et maintenance corrective d’une application de gestion de Devis Client
  Réalisations :
  ▪ Développement et main
  ▪ Rédaction et validation des spécifications techniques
  ▪ Développement de nouvelles IHM
  4
  ▪ Participations aux tests fonctionnels et d’intégrations
  ▪ Déploiement de l’application
  ▪ Assurer la maintenance de l’application
  ▪ Animation des réunions d’avancement avec le client final et en interne
  ▪ Support client
  ▪ Chiffrage de taches
  ▪ Packaging et livraisons
  ▪ Audits refactoring de codes sources c# et sql

  c#, asp.net,oracle/pl sql,crystal report,entity framework, javascript, unity,html,css

• Consultant Sénior Analyste Quantitatif (Backtesting)

  Jan 2015 - Jan 2015

  Contexte : Credit Analytics & Ratings (CAR) est l’entité de BNP Paribas GRM qui développe les méthodologies et les outils de Backtesting sur le risque de crédit. Son rôle est de répondre aux :
  o exigences des régulateurs bancaires de la Banque de France et Banque Centrale Européenne
  modèles internes d’octrois de crédit de BNP Paribas et ses filiales : PD, EAD/CCF et GRR.
  Réalisation :
  • Coordination du transfert du service Backtesting de BNP Paribas Fortis vers le siège de BNP Paribas GRM
  • Responsable de l’harmonisation des modèles d’estimation des indicateurs Bâlois PD, GRR, et EAD / CCF nécessaires à la mise en place d’outils d’aides à la décision du processus d’octroi de crédit
  • Contribution à l’homologation par le régulateur Européen (BCE/ EBA) des méthodologies et des outils de Backtesting PD, GRR et EAD / CCF du périmètre IRBA
  • Participation au comité risque de revue de notes attribuées aux clients dans le cadre d’octroi de crédit
  • Développement des méthodologies et des outils de Backtesting PD, GRR et EAD / CCF du périmètre IRBA relatifs aux risques de crédit pour répondre aux exigences des régulateurs et les besoins internes
  • Benchmarking du taux de conservatisme, d’optimisme et d’égalité des ratings avec les agences de notations Moody’s, Standards & Poors et Fitch
  • Etude et Analyse Comparative : des GRR expost et GRR exante, des EAD / CCF expost et EAD / CCF exante
  • Analyse de la stabilité des matrices de transition, du taux de défaut et de taux de retour en sain
  • Détermination de la PD Downturn et GRR Downturn sur différents historiques de données
  • Analyse spécifique et détaillée des défauts constatés sur les ratings Investment Grad (IG)
  • Production d’analyses de risques selon différents axes : ratings, taux de défauts Investment Grad (IG) et Non Investment Grad (NIG), portefeuilles prudentiels, politique spécifique de notation de crédit, zone géographique, site risque, site gestionnaire, groupe d’affaires, secteur d’activité, raison sociale, …
  • Mise en place du processus de production trimestrielle des arrêtés des données COREP du Backtesting PD
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques et des documents utilisateurs

  SAS (Base, IML, Graphe, ODS, Macro, E-Guide, SQL), Business Object, VBA. BNP PARIBAS GROUP RISK MANAGEMENT - Direction Risk Strategy and Reporting (RS&R)

• Consultant Sénior Analyste Quantitatif (Stress testing)

  Jan 2013 - Jan 2015

  Contexte : Risk Strategy est l’entité de BNP Paribas GRM qui a pour mission de développer les méthodologies et les outils de stress test sur le risque de crédit selon les normes de Bâle III. Sa vocation est d’éclairer au Management les risques encourus par la banque et répondre aux exigences méthodologiques des régulateurs : Banque de France/ACPR, BCE/EBA, FMI, Bank of England/PRA (Prudential Regulation Authority), National Bank of Singapore/MAS (Monetary Authority of Singapore).
  Réalisation :
  • Développement des méthodologies et des outils de stress test relatifs aux risques de crédit pour répondre aux exigences des régulateurs et les besoins internes (stress test budgétaire, stress test enveloppes pays, …)
  • Réalisations des benchmarks sur les données de PD du flux, PD PIT, PD TTC, ratings, LGD en provenance des Régulateurs et Agences de notation.
  • Conception des outils d’anticipation de scénarios macro-économiques centraux et adverses et de projection des taux de défaut
  • Mise en place d’outils de stress test selon la méthode d’Analyse en sensibilité pour des entités locales de BNP Paribas : Singapour, Inde, Fortis et Chine
  • Implémentation, production et utilisation des matrices de migration dans le processus de stress test selon les scénarios centraux et adverses : statistiques pures, accroissements d’encours et avis d’experts
  • Implémentation de la méthodologie d’estimation :
  o des PD PIT et PD TCC utilisées dans le calcul du CoR et CRR
  o du facteur Y (yield) selon les scénarios centraux et adverses
  o de la LGD Mortgage selon la variation des prix, le facteur d’amortissement du crédit et la maturité
  o de génération de la LGD PIT à l’aide des taux de défauts et de la LGD IRBA
  • Simulation de l’EL (Expected Loss), du capital règlementaire et d’anticipation du coût du risque (CoR)
  • Evaluation des provisions spécifiques et collectives en approche IRBA et standard
  • Préparation et participation au comité et forum du stress test
  • Reporting d’analyses de risque selon plusieurs axes: métiers, régions, entités, secteurs et produits
  • Analyse de l’évolution des expositions et des paramètres de risque et calcul des différents effets expliquant cette évolution (effets : volume, change, PD, LGD, rating, maturité) en approche IRBA et standard
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques et des documents utilisateurs

  SAS (Base, IML, Graphe, ODS, Macro, E-Guide, SQL), BO, VBA. STIME FINANCE - Direction Financière

• Business Analyst

  Jan 2012 - Jan 2013

  Réalisation :
  • Construction de Modèle de score de churn et de rétention clientèle

  Teradata, Sell Unix, SAS (Base, Graphe, ODS, Macro, E-Guide, SQL), BO, VBA. SANTANDER BANK - Direction des risques