CV/Mission de Développeur c++ sophis freelance

Exemple de missions de Yacine,
Développeur c++ sophis habitant le Rhône (69)

• Chef de Projet, référent tarification

  AREAS, MUTUELLE D’ASSURANCE
  Jan 2021 - aujourd'hui

  Contexte :
  - Équipe en charge du processus de tarification des contrats d’assurance Dommages.
  - Gestion des batchs de traitement.
  - Produits gérés :
  o Auto,
  o Multirisque Habitation (MRH),
  o Multirisque Agricole (MRA),
  o Multirisque Professionnelle (MRP),
  o Multirisque Entreprises (MRE).
  o Garantie Accident de la Vie (GAV)
  Tâches effectuées : Implémentation, en C#, des différents tarificateurs.
  Points Forts :
  - Implémentation ex nihilo des tarificateurs MRA, MRP et GAV.
  - Participation à la refonte des tarificateurs existants Auto et MRH (du Transact SQL vers le C#).
  - Implémentation du service de calcul des coefficients d’écart pour tous les types de produits.
  - Refonte, du Transact SQL vers le C#, du calculateur de taxes.
  - Mise en place de l’architecture (orientée micro-services).
  - Collaboration avec la Direction Technique (service Actuariat).
  - Collaboration avec les équipes des architectes et Infra dans le cadre de la mise en place des
  micro-services et des jobs.

  Environnement fonctionnel : - Produits d’assurance Non Vie. Environnement technique : - C# & .Net, - SQL et Transact SQL, - GRPC & REST, - Architecture micro-services, - Git, - Azur DevOps.

• Leader Technique & IT Quant

  • ENGIE
  Jan 2019 - Jan 2019

  Contexte :
  − Trading des matières premières et énergies (commodities).
  − Développement d’outils de calcul d’expositions (dont la CVaR) à l’intention des analystes de risque
  de crédit. Ces outils gravitent autour du progiciel de calculs de risque, Sungard Adaptiv Credit Risk.
  − Remplacement du logiciel maison de gestion de portefeuille, Meteor, par un nouvel outil,
  Orchestrade.
  
  − Processus d’asservissement : chaque deal dans Orchestrade a son équivalent dans Méteor et chaque
  modification du premier doit être répercutée vers ce dernier. Un deal Orchestrade peut asservir
  plusieurs deals Meteor.
  Tâches effectuées : Participation à l’évolution et à la maintenance d’outils de calcul de CVaR.
  Points forts :
  o Migration des portefeuilles de deals de l’ancien vers le nouveau référentiel.
  o Trois référentiels sont gérés concomitamment :
  o Meteor, référentiel légataire, appelé à disparaître.
  o Orchestrade, nouveau référentiel.
  o Adaptiv, logiciel de calcul d’expositions, gérant les deals sous son propre format.
  o Découplage des différentes applications par rapport à l’ancien référentiel.
  o Implémentation des convertisseurs des deals au format Orchestrade vers le format Adaptiv,
  à l’instar des convertisseurs du format Meteor au format Adaptiv.
  o Tests d’intégration :
  o Valorisation et détermination des contrats de matching d’un jeu de deals Orchestrade
  et d’un autre jeu constitués des deals Meteor asservis.
  o Comparaison des résultats respectifs des deux jeux de deals.
  o Champs en écart les plus fréquents : calendrier des livraisons, calendrier des
  paiements, date d’exercice, période de pricing, calcul des prix, indexation, vecteurs
  des poids des prix, unités de livraison du sous-jacent, etc.
  o Collaboration avec l’équipe modélisation pour corriger les erreurs d’asservissement, dues
  notamment à des deals incorrectement bookés.
  o Refonte des applications, développées selon une Architecture Orientée Services, vers une
  architecture Microservices.
  o Développement, en Python, d’outils de tests de non régression.
  o Implémentation et correction des algorithmes de matching.
  o Support :
  o Pour une contrepartie donnée, expliquer les variations journalières de CVaR.
  o Pareillement, expliquer les dépassements de CVaR
  de CVaR de limites prétablies sur certaines
  maturités.
  o Causes possibles :
  ▪ Deals,
  ▪ Données de marché : courbes de prix des sous-jacents, courbes des
  volatilités, etc.
  o Architecture Orientée Service de l’application Adaptiv. Présence d’une grille de calcul.
  Environnement fonctionnel :
  o VaR , CVaR, PVaR, MtM certain, MtM incertain, risque de crédit, commodities.

  Environnement technique : o .Net (Core et Framework), C#, Web API, Angular, Workflow Component, Sql-Server, Sybase, Mongo Db, Azur cloud, Git, NuGet Excel, VBA, Python

• NATIXIS
  Jan 2018 - Jan 2019

  Contexte : Développement d’outils à l’intention du desk XVA.
  Tâches effectuées : Participation à l’évolution et à la maintenance d’applications de calcul de XVA et de
  marges initiales.
  
  Points forts :
  o Développement de proximité.
  o Architecture orientée services.
  o Dimension internationale : collaboration avec le reste de l’équipe à New York.
  o Participation à l’administration de la production (support et maintenance évolutive).
  Gestion des jobs du workflow :
  o Calcul des matrices de projection des sensibilités sur un jeu de plots fixés.
  o Récupération des spreads de CDS calculés par l’économétrie.
  o Récupération des sensibilités (delta, véga et rho) des différents systèmes :
  ▪ Sophis Equity,
  ▪ Sophis Commodity,
  ▪ Summit Paris & New York,
  ▪ Murex.
  o Projection Middle Office et rebucketing.
  o Agrégation des sensibilités selon différents axes.
  o Calcul des Mark-To-Market spot et forward selon la méthode de réplication des
  portefeuilles.
  o Process des cubes des sensibilités, des Mark-To-Market et des spreads de CDS.
  o Calcul des appels de marge selon les méthodes LCH et ISDA SIMM, pour un stock
  de contreparties données.
  o Jobs d’ajustement.
  o Le système XVA est alimenté par de nombreux systèmes de la banque.
  o Refonte en C# d’outils de pricing développés par le Desk XVA en VB (industrialisation)
  pour calculer en mode incrémental (impact de l’ajout d’un ou de plusieurs deals pour une
  contrepartie donnée) :
  o La XVA,
  o Le ROE.
  o Optimisation du calcul de la RIM (ISDA Standard Initial Margin Model).
  o Contraintes de performance :
  o Optimisation de l’algorithme de calcul des marges initiales ISDA spot et forward.
  o Optimisation du pricer C# pour le calcul des XVA en mode batch (multithreading).
  o Optimisation du calcul du ROE (utilisation de matrice au lieu d’un arbre).
  o Fuites mémoire (causées notamment par des ressources non managées (C++)),
  o Récupération des sensibilités de RIM à partir d’une base HIVE.
  Accélération de la génération des cubes (en partitionnant les données selon la date de
  marché, entre autres).
  o Parallélisation du calcul des matrices de projection sur plusieurs machines.
  Environnement Fonctionnel :
  o XVA (CVA, DVA, FVA, ColVa et KVA), calcul des marges (ISDA et LCH), risque de
  contrepartie.

  Environnement technique : o C# .Net, WCF, Sql-Server, Sybase, Couchbase, TFS, Control-M (ordonnanceur), batch dos, Jenkins, XL Deploy, NuGet.

• HSBC
  Jan 2017 - Jan 2017

  Contexte : Application de calcul d’indicateurs de risque.
  
  Tâches effectuées : Participation au développement d'une application de calcul et de reporting
  d’indicateurs de risque.
  Points forts
  o Projet Volcker. Conception de l’architecture, implémentation des métriques.
  o Dimension internationale : collaboration avec le reste de l’équipe en Chine (Guangzhou) et
  le support en Inde.
  o Architecture orientée services.
  o Gestion des jobs lancés par l’ordonnanceur Control-M.
  o Contraintes de performance au niveau des bases de données Oracle.

  Environnement fonctionnel : o Dérivés sur actions, indicateurs de risque (grecques, VaR), P&L. Environnement technique : o Control-M (ordonnanceur), Synapse (grille de calculs), C/C++, Sophis, Oracle, PL/SQL, batch dos, Nexus, Jenkins

• IT Quant (développeur et actuaire)

  3V FINANCE
  Jan 2015 - Jan 2016

  Contexte : 3V Finance édite une suite logicielle, TITAN, de gestion d’opérations financières et
  d’instruments de couverture de taux, de change, de matières premières, d’énergie et de gestion des
  titres de placement pour les portefeuille d’investissement, à destination des trésoriers d’entreprises,
  des banques, des gérants de portefeuilles privés, des gérants du secteur de l’assurance et de la retraite.
  Tâches effectuées
  o Implémentation et maintenance de la librairie financière et plus généralement participation
  au développement de l'architecture de l'application.
  Points forts
  o Problématiques d'arrondis.
  o Matrices de volatilités (swaptions, caps & floors) et problématiques d'interpolation.
  o Algorithme de calcul des intérêts versés à une fréquence donnée par un compte rémunéré
  avec seuils sur montant et durée.
  o Problématiques de taux d'intérêt négatifs.
  o Lignes de crédit. Possibilité de modifier la date d'échéance ou la commission de non
  utilisation.
  Environnement fonctionnel :
  o Produits dérivés : taux d'intérêt et de change, matières premières, actions. Risques sur
  instruments financiers :
  ✓ Risque de contrepartie (signature, CVA/DVA, taux de recouvrement, assiette de
  pertes).
  ✓ Risque d’évolution des conditions de marché (grecs, delta taux, sensibilité, DV01).
  ✓ VaR, Stressed VaR, Conditionnal VaR, cash flow at risk,
  ✓ Scénarios (change et indices).
  o Trésorerie. Stratégies. Comptabilité (IAS 39).

  Environnement technique : C/C++, Qt, Oracle, Git, CVS, Visual Assist X.

• Ingénieur d'études et développement

  SGCIB
  Jan 2013 - Jan 2014

  Contexte : Application de calcul et publication d'analyses de risque sur des produits structurés
  (dérivés sur matières premières) : valorisation, VaR, grecques et explication de PnL.
  Méthodologies agiles.
  Architecture Orientée Services.
  Calculs effectués via une ferme de calculateurs.
  Tâches effectuées
  o Implémentation et maintenance de l'application.
  o Responsable de livraison. Respect des contraintes de CMRM (Compliance Management
  Release Management).
  o Fortes contraintes de performances et gestion des engorgements le long de la chaîne des
  processus.
  Points fo...