Au sein de l’équipe JetStream Bonds (15 personnes)
Développement d'une plateforme eTrading (Dealer To Customer) Bonds Govies / Crédit Worlwide
(Paris, Londres, New York, Hong Kong, Tokyo)
Architecture de microservices interconnectés via un bus de données Solace, et connectés aux
marchés électroniques (Bloomberg, TradeWeb, etc) via la plateforme de trading ION
Negotiation engine chargé de l'interaction entre la GUI trader et le marché, de la gestion du cycle
de vie de la rfq (machine à état), du pricing automatique (moteur de règles, appel au pricer ION) et
du routage des rfqs
Développement d'un composant de trade capture, chargé de créer les demandes de booking,
envoyées aux systèmes Back-Office (Murex, Orchestrade)
Développement de l'interface graphique Trader en WPF
Architecture haute performance, problématiques de multithreading
Intégration d'un nouveau produit Korean Treasury Bond et de nouveaux marchés (marché externe
MarketAxess, et marché « interne » : rfqs saisies par les Sales dans le Sales Ticketing System)
Développement d'une nouvelle gateway ION, utilisée pour récupérer les rfqs du chat Symphony
Au sein de l’équipe Pricing Solutions & Workflows (5 personnes)
Conception et développement des outils de pricing de produits dérivés actions Flow, Phoenix
(Excel/VBA/C#) et UTS (GUI Vectalis C#), à destination des traders EQD Flow Index & Stocks
Flow Volatility, DeltaOne, Flow Commodities et Complex Flow, en Europe, aux Etats-Unis et en
Asie (environ 350 utilisateurs)
Produits financiers : options vanilles et combinaisons, produits delta one (forward, roll, converse,
dividend swap, equity swap), produits light exos (varswap, volswap, options barrières, options
asiatiques), produits complex flow (dispersions de vanilles et variances, corridor varswap, produits
de corrélation : call panier vs calls des composants…)
Développement d’outils d’analyse (analyse de la volatilité et de son évolution) et de fit / remarking
des données de marché (fit de la courbe de dividendes à partir des prix de divswaps ; fit de la
courbe de repo à partir des prix listés ; remarking dans les systèmes de la banque)
Migration VBA -> C# du pricer Phoenix, refonte complète de l’algorithme de pricing et de la
GUI (Winforms).Réduction de 70% du temps de pricing (grâce à la mutualisation de la
récupération des données de marché et au regroupement des pricings) et optimisation de la
performance de la GUI.
Mise en place d’une plateforme de traitement de RFQ (Pulse), permettant d’acheminer jusqu’aux
équipes de trading les demandes de prix provenant d’agrégateurs externes de RFQ clients (RFQHub, Bloomberg, Tradeweb) et des interfaces internes utilisées par les Sales (Fish, Smart
Derivatives) (modules : transcription FIX, moteur de workflow basé sur Camunda, moteurs de
règles, persistance, module de délégation, moteur de pricing…)
De nombreuses interactions avec les desks de trading (Paris, Londres, New York, Hong Kong),
les marketers et la recherche
Maintenance d’un service (C#) d’agrégation d’intérêts brokers fournis par Vectalis
Service de publication vers Bloomberg de prix indicatifs de structures flow non listées (C#)
Au sein de l’équipe Pricing Solutions & Workflows (5 personnes)
Développement des outils de pricing Flow Phoenix (Excel/VBA/C#) et UTS (C#), à destination des
traders DeltaOne, Index & Stocks Flow Volatility, Flow Commodities et Complex Flow, en Europe,
aux Etats-Unis et en Asie (environ 200 utilisateurs)
Mise en place d’une plateforme de traitement de RFQ (Pulse), permettant d’acheminer jusqu’aux
équipes de trading les demandes de prix provenant d’agrégateurs externes (RFQ Hub,
Bloomberg, Tradeweb) et des interfaces internes (Fish, Smart Derivatives) (modules : transcription
FIX, moteur de workflow basé sur Camunda, moteurs de règles, persistance, module de
délégation, moteur de pricing…)
De nombreuses interactions avec les desks de trading (Paris, Londres, New York, Hong Kong),
les marketers et la recherche
Maintenance d’un service d’agrégation d’intérêts brokers (C#)
Références majeures :
amLeague (compétition d’asset managers et production d’indices) - Site ********/, développement d'une plateforme de trading et d'un système de gestion /
valorisation de portefeuilles, intégré à STOXX, Bloomberg et SIX Telekurs ; développement
d’un moteur de production d’indices basés sur des stratégies d’allocations dynamiques
Upela : Comparateur de prix et envoi de colis express à l'international (chiffre d’affaire annuel
7M€) - ********
Site de gestion du budget familial et coffre-fort électronique - ********/ et
application web mobile ********/ (racheté par Boursorama)
Site de la douane - ********/
Projet personnel : Développement d'un système de screening d'actions (custom .NET et SQL
Server) et d'un automate de trading (sur la base de NinjaTrader)
Plus de 30 réalisations de sites web et applications mobiles (sites gouvernementaux, sociétés de
gestion d’actifs, eCommerce, site d’emploi etc) (voir ********/)
Développement d’une application web de pricing (iPrice) à destination des Marketers dérivés
actions à Paris / Londres / New York / Tokyo ainsi que des clients externes (environ 200
utilisateurs)
Définition de l’architecture J2EE
Développement web (JSP / Ajax) et intégration avec le moteur de pricing
Au sein de l’équipe Analysis Tools (5 personnes)
Développement de l’outil de pricing Flow Phoenix (options vanilles, barrières etc) à destination
des Traders/ Structurers/ Marketers / Client Services Desk/ Quants (environ 100 utilisateurs
internes, technologie Excel / VBA)
Mise en place de Stratégies d’Allocation Dynamique (indices Quantitatifs) (technologies Python ;
SQL Server)
Projet : CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) – Développement d’une plateforme Web de
reporting, valorisation, analyse de risque et trading en ligne pour le desk de dérivés de crédit de la
Société Générale et les gestionnaires d’actifs externes (AXA, IXIS, AGF)
Développement de la plateforme de reporting utilisée par les traders basés à Londres
(technologies SQL Server, Integration Services, Reporting Services et Analysis Services –
les traders requêtant le cube OLAP depuis Excel)
Développement du site web ******** à destination des gestionnaires
d’actifs externes (AXA, IXIS, AGF) (technologies .NET 2.0, AJAX.NET, SQL Server, SSIS)
Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB), Paris & Londres Mai 2007-Aujourd’hui
Projet CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) – Développement d’une plateforme Web de reporting, valorisation, analyse de risque et trading en ligne pour le desk de dérivés de crédit de la Société Générale et les gestionnaires d’actifs externes (AXA, IXIS, AGF).
Rôle Chef de projet développement plateforme reporting & web ******** pour les gestionnaires de fonds (AXA, IXIS, AGF) (encadrement de 3 personnes)
Technologies .NET 2.0 & AJAX.NET, SQL Server 2005 (dont Integration Services, Reporting Services et Analysis Services), IIS
Chef de projet développement de la plateforme Reporting & Web, utilisée en interne par les traders de la Société Générale (basés à Londres) et en externe par les gestionnaires d’actifs (AXA, IXIS, AGF).
Définition du planning
Définition de l’architecture technique
Coordination avec la MOA et le Front-Office
Participation au développement (technologies .NET 2.0 & AJAX.NET, SQL 2005, SSIS, SSAS, IIS)
Suivi du développement et du test
Gains de 5h par jour sur le temps de production des rapports (temps initial de 6h)
Plateforme reporting et intranet livrés avec succès en octobre 2007
Livraison du site internet ******** prévue en février 2008
Consulting (Industrie, Grande Distribution, Services)
Transports Publics Danemark, Hollande & Toronto Septembre 2005-Avril 2007
Projet Travel Card - Mise en place d’un système de carte électronique inter-opérateurs pour les transports publics du Danemark, de Hollande et de la région de Toronto
Rôle Chef de projet développement système CRM/factu...