CV/Mission de Consultant fonctionnel murex freelance

Exemple de missions d'Abdelaziz,
Consultant fonctionnel murex habitant ?

Depuis 08/10 Chef de Projet FO au sein de la Banque des Marchés d’Attijari Wafa Bank (Casablanca, Maroc)
• Participation à l’implémentation des lots 1.1 et 1.2 et Lot 2 du Murex côté FO et MO : Le scope est FI, FXMM, FXD, IRD, EQD, COMMO
• Elaboration de spécifications fonctionnelles pour les produits financiers ainsi que leurs différentes méthodes de pricing
• Spécifications des patterns des instruments (Package, Deal Back to Back, Deals internes)
• Présentation du module PnL Variation pour l’explication de PnL dans Murex
• Participation à la migration de Mx V 3.1.22 à V 3.1.30
• Participation aux comités de projets et coordination des développements avec les différentes équipes projets (AMOA, MOE, Métiers, Editeur)
• Spécification du besoin des métiers sur la gestion de position de titre en temps réel
• Organisation d’ateliers avec les métiers pour exprimer leur besoin fonctionnel
• Organisation de séances de validation de nouvelles fonctionnalités & évolutions avec le SIG
• Recensement du besoin des métiers en terme d’évolutions, de délais de mise en production
• Customisation de différents modules de Murex tels que : pricing, simulation, données de marchés, P&L, reporting
• Formation des utilisateurs sur différents modules FO de Murex
• Rédaction de cahier de test du module fonctionnel d’E-trade
• Validation du module de configuration de marges & workflow de la solution E-trade

02/10-04/10 Consultant Jems Consulting (Paris)
• Maitrise d’ouvrage sur une plateforme de pricing de bonds, produits vanille et structurés
• Coordination avec la MOE pour la correction de bugs
• Etudes des évolutions

05/2008 – 12/2009 Consultant chez CALYON (Paris)
Département : Suivi d’activité/Risques des activités Dérivés de Taux de la Direction de l'Informatique des Marchés de Capitaux.
Consultant Risque/Support Middle Office/Risque Management
Environnement: Summit, Summit FT, SQL, Sybase

• Recensement et analyse des besoins auprès des utilisateurs
• Rédaction de spécifications évolutives et correctives pour les équipes de MOE,
• Suivi des développements des équipes de MOE
• Participation aux travaux de recette/tests fonctionnels de non-régression suite aux MEP

• Suivi de production quotidienne des indices de risque : sensis, VAR, Thêta et stress
• Maintenance et paramétrage d’autres applications risque périphériques à Summit
• Paramétrage de calcul d’indices de risque pour des périmètres spécifiques à la demande du risque.
• Suivi des batchs de production Ctrl M et sous Datasynapse : analyse fonctionnelle et technique des jobs
• Suivi des incidents en liaison avec les équipes Exploitation/Développement
• Analyse et correction des bugs
• Coordination de l’alimentation de nouvelles courbes de marchés dans summit avec les équipes fournisseurs de ces données

10/2007-02/2008 Consultant Chez CAAM (Paris)
• Consultant fonctionnel sur Murex
• Validation de pricers Murex ( benchmark avec les modèles internes)
• Rédaction de spécifications fonctionnelles
• Analyse et explication du P&L
• Gestion des reporting

01/2007-10/2007 Consultant chez MUREX (Paris)
Consultant fonctionnel de taux IRD, Support –Risques
• Testing de nouveaux payoffs et pricing de produits dérivés de taux dans le module de pricing MACS. Les produits tests sont :
• Cancellable bermudean swaps
• CMS
• CMS spread
• TARN
• Floating range accruals
• Digitals
• Calibration de nouveaux produits exotiques de taux
• Testing de nouvelles fonctionnalités sur les bonds d’inflation dans les versions MXg 2000 et 3.1
• Configuration de nouveaux settings et de nouveaux produits d’inflation.
• Analyse de PnL avec le viewer et le STB.
• Analyse des indicateurs de risque des portefeuilles des clients (VAR, Sensis, Stress)
• Analyse et qualification des besoins clients
• Rédaction des spécifications fonctionnelles, établissement de plan de charges
Modèles: Hull and White, HJM, BGM, CMS replication, lognormal CMS

01/2006-12/2006 Consultant chez GROUPE CAISSE D’EPARGNE (Paris)
Département : Risques-reporting/ Dérivés de Taux
Consultant MOE Risques
Environment: Summit
Support de la plateforme financière du Groupe Caisse d’épargne dans les développements
de nouvelles fonctionnalités sous Summit : customisation des écrans utilisateurs (GUI), pricing de nouveaux produits en C++ sous Unix suivant les cahiers de charge soumis par la maîtrise d’ouvrage en utilisant de nouvelles méthodes et formules de pricing
• Customisation des reporting de risque et amélioration des dossiers de couverture dans le cadre du projet IFRS.
• Maintenance évolutive et corrective des outils développés autour de Summit.

05/2005-12/2005 Consultant chez CALYON (Paris)
Département : « Risques suivi d’activités » des dérivés actions
Consultant fonctionnel en risques
Environnement: Sophis Risk
Support à la migration de l’activité de Stripping des Convertibles à Paris.
• Structuration des convertibles - Analyse du P&L quotidien (Approche des Grecques).
• production des reporting du risque sur l’activité de Stripping des Convertibles (Delta, Sensis, Stress, VAR)
• Analyse des produits dérivés sur les convertibles notamment les Convertibles Asset Swaps, les Ascots et les Cross Currency Convertibles Asset Swap - Analyse des Market to Market à la base des prix de Brokers.
• Validation du booking des Convertibles Asset Swaps sous Sophis.
• Maintenance des macros de récupération des prix de marchés à partir de Bloomberg et Reuters en tenant compte de nouveaux contributeurs de marché.

04/2004 – 04/2005 Stage de fin d’études à Price Waterhouse Coopers (Paris)
Département : « Risques de Crédits »
Stagiaire quantitatif
Environnent : VBA, C++, Sql
• Analyse financière du risque de crédit et étude des méthodes de valorisations des produits dérivés de crédit.
• Étude des modélisations de crédit : modèles structurels, d’intensité et d’information incomplète.
• Implémentation sous C++ du modèle d’intensité et d’un pricer de CDS (Crédit Default Swap)
• Calibration des intensités de crédit en utilisant les données de marché.
• Études de corrélation des défauts d’entreprises à travers les n to default.
• Analyse du risque opérationnel et élaboration de tests d’intégrité de données avec SQL