Dans le cadre de la migration de la base donnée historique (STAT) vers la
base de donnée cible (ZEN), La mission consiste à analyser les données de
la ZEN afin de reconstituer les encours de credit du datamart historique
et d'exploiter les données pour construire des reportings dans PowerBI.
Mes activités au quotidien consistaient à:
• Analyse des besoins en reporting de la direction
• Compréhension du modèle de données de la ZEN
Construction des règles de gestion (requêtes SQL) des encours à partir
de la ZEN
•
• Redaction des specifications
• Recette et documentation des requêtes
• Intégration des résultats dans l'outil de visualisation PowerBI
Organisation du travail en priorisant les tâches dans le but de répondre
aux attentes et de respecter les délais.
•
Contribution à la résolution des problèmes en apportant les solutions
adaptées et en formulant des propositions d'amélioration.
•
Atteinte des objectifs fixés en mobilisant les moyens nécessaires et en
s'adaptant aux circonstances.
Projet Pricing Richardson : le pricing vise à adapter le prix de certains
produits à fréquence élevée et de manière automatisée en fonction
d'objectifs techniques et commerciaux (assurer la rentabilité du
produit,estimer au plus juste les risques, maximiser le volume
d'acquisition de nouveaux clients, prévenir les départ…) et de contraintes
externes (positionnement concurrentiel, fluidité du marché, saisonnalité,
canal d'acquisition, volumes minimaux…)
• Conception de la stratégie et des modèles de pricing avec des approches
différentes(Segmentation clients,Elasticité de prix, Stock, Prix
d'achat,Marge,etc…)
Analyse des besoins clients complexes et proposition des solutions
algorithmiques pertinentes et implémentables
• Construction d'algorithme de Machine Learning sur les données pour
répondre à des problématiques business
• Construction des tableaux de suivi pour alimenter les équipes métier en
données et en analyses
• Suivi de la qualité prédictive des modèles de Machine de Learning et
ajustement des performances
• Mise en place des modèles en production dans un code source clair avec
un souci de la performance et de la scalabilité.
• Déploiement aux utilisateurs via l'API (analyse données, établissement et
recommandation des prix)
Objectif : Mise en place des Volcker Rules et French Banking Low au sein
de IRB. Conduire l'analyse sur la qualité du PnL et du reporting
reglementaire. Cette mission a une tres forte dimension internationale :
Alger, Tunis,Casablanca,Kiev,Varsovie et Afrique de l'ouest
Implémentation des métriques Volcker dans les outils de calcul de P&L
et risque
•
Coordination avec les différentes équipes (Middle Office, Risque et P&L
à paris et international)
•
• Receuil des besoins métiers
• Rédaction des spécification fonctionnelles
• Gestion des développements avec les équipes IT
• Formation des utilisateurs
Objectif : intervenir en tant que maîtrise d'ouvrage sur les applications
Summit et eTreso
Mise en place et maintenance sur certains activités de l'application
Summit sur les extractions de stocks pour la compliance, la vente et le
trading (calcul sur les métriques suivies par la vente)
••
• Gestion des indicateurs de trésorerie (Gap de Liquidité)
Implémentation du calcul de la CC at Risk sur les Govies,Covered Bonds
et Financials Bonds
•
• Mise a jour et rédaction des spécifications
• Recette fonctionnelle
Objectif : Prendre en charge les processus techniques et fonctionnels des
moteurs de calcul et d'analyse de P&L et Risk .Accompagner le business
sur les projets de leurs différents ligne métier
•
Projets Xtarget : Réconciliation de PnL économique versus PnL
comptable et integration dans l'outil Xtarget
•
Projet Credit Spread : Implémentation du Level pour calculer l'impact du
spread de crédit sur les émissions de bonds
•
Projet CSA (Credit Spread Annex) : Utilisation de la devise du collatéral
pour valoriser des deals FRA (Forward Rate Aigrement)
•
Implémentation du calcul de la PV valeur intrinsèque pour les
Caps/Floors
•
Migration des modules de calcul de PnL et de risque de Kondor 3.0 vers
Kondor 3.4
•
• Calcul et Analyse d'impact sur du PnL Market to Market et PnL Accrued
• Calcul indicateurs de risques (VaR,Stress Test)
• Etude et recette des évolutions
Recueil des besoins et rédaction de spécification fonctionnelles et/ou
techniques
•
Coordination inter-equipe des développements, tests de validation et
de non régression et processus de livraison
Objectif : prendre en charge le support fonctionnel des l'application
Thinkfolio et Sophis sur les activités Derivatives et Fixed Income
•
• Mise en place de scenario sur le calcul des limites de risque
• Mise en place d'un outil intégration des transactions
• Intégration et migration des nouvelles solutions Sophis
Monitoring des portefeuilles : calcul des expositions aux facteurs de
risques
•
Suivi quotidien de l'impact des transactions et evenements de marché
sur l'exposition des portefeuilles
•
• Suivi de modélisation et optimisation de la gestion des portefeuilles
Validation des problématiques de pricing et de modélisation avec les
gérants et les quants
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• Analyse et formalisation des besoins du business
Recueil des besoins, rédaction de spécifications détaillées, réalisation
des tests en homologation, préparation et tenue des réunions
•
• Assurer le support et la formation des utilisateurs
• Gestion des relations avec les éditeurs