Consultant alm freelance : Principaux consultants dispos et nouvelles missions déposées

Exemple de missions de Helene,
Consultant alm habitant Paris (75)

• Paris ALM Senior Consultant

  EY, Financial Service Risk Banque Public d’Investissement - Contrôle de gestion
  Jan 2017 - Jan 2018

  -Revue méthodologique sur la construction de la marge commerciale et la marge financière pour le calcul de la
  MNI :
  • Analyse rétrospective des données historiques sur la MNI
  • Analyse de l’existant sur le calculs de TCI
  • Proposition d’évolution méthodologique sur les paramètres à prendre en compte par classe d’actif
  pour l’harmonisation des règles de calcul des TCI
  BNP Paribas– Direction des Risque – Risk ALM
  Projet de création d’un dashboard sur le risque de taux/liquidité :
  • Création des bases de données dans SAS via SQL (proc SQL)
  • Construction d’un outil tactique via Excel pour l’automatisation du Dashboard
  • Déclinaison de l’outil pour chaque caractéristique propre aux entités du groupe BNP
  CEPAC – Direction Financière - ALM
  Revue de la gestion du risque de taux :
  • Analyse historique du gap de taux fixe : décomposition par impasse (clientèle/trésorerie/structure) et
  analyse du portefeuille de swap de taux
  • Gap analysis sur l’impact des couvertures passés : MNI réalisée vs MNI estimée sans le portefeuille
  de swaps emprunteurs TF et sans les soultes.
  • Proposition d’un outils d’aide à la décision : construction automatisée d’un portefeuille de swap en
  fonction d’une position cible du gap de taux fixe (horizon 3Y) et chiffrage de l’impact en terme de
  MNI
  BNP Paribas- Direction Financière
  -Projet Radar ALMT dans le cadre de BCBS 239 :
  • Travaux d’amélioration de la qualité de donnée entre le département ALM et le département finance
  Groupe :
  iii.
  i. Normalisation de l’architecture SI : cartographie des flux
  ii. Recette de la data quality : construction de matrice de complétude et d’exactitude de la
  donnée via des requête SQL dans Business Object pour chaque flux SI
  Rationalisation des bases de données : ajout suppression de champ nécessaire au calcul
  des TCI, des écoulements etc

• Paris ALM Analyst

  BPCE, Gap Groupe/pôle Indicateurs
  Jan 2016 - Jan 2016

  -Analyse et production des indicateurs de pilotage et réglementaire (Taux & Liquidité) dans FERMAT et RiskAuthority
  -Support des équipes ALM sur plusieurs entités du groupe : Problématiques IT et métiers
  -Projet d’automatisation sur le processus de production de certains indicateurs :
  • Automatisation du stock de refinancement net (enveloppe de liquidité allouée aux établissements) via
  FERMAT
  • Automatisation des gaps de liquidité statique en vision consolidé groupe (intégration des gaps de Natixis) :
  i. construction de nouvelle maquette sur la base de l’existant et implémentation dans FERMAT

• Paris Credit Risk Analyst

  BPCE, Risque de crédit/pôle surveillance
  Jan 2014 - Jan 2015

  -Analyse macro-économique sur l’activité de crédit du groupe pour chaque secteur d’activité :
  • Comparaison du rating interne par secteur, sous secteur, typologies des contreparties
  • Analyse du rating externe (banque de France, centrale de bilan)
  • Analyse de la conjoncture économique (analyse COFACE, Natixis etc)
  -Analyse des limites « Large Exposure »
  -Construction et suivi de la WatchList Groupe : dossier de crédit Corporate avec un rating très dégradé

• Paris ALM Manager Consultant

  OMOTE ADVISORY Société Générale - Direction Financière :
  aujourd'hui

  Projet « GAP » dans le cadre de la refonte des indicateurs de liquidité :
  • Participation à la phase de cadrage pour la définition des nouveaux indicateurs cibles
  • Conception d’un outil tactique dans le cadre du POC avant industrialisation incluant une restitution nouvelle
  des gaps de liquidité et les gap de duration, de l’impact des modèles d’écoulement selon les scénarios
  (stressé/non-stressé)
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles & des EDB
  • Recette fonctionnelle de l’outil suite au développement de la MOE
  -Amélioration continue sur la production des gaps de liquidité :
  • Proposition d’un nouveau format pour les comités ALM
  • Construction d’un outil tactique pour le calcul de la duration sur chaque poste bilancielle par degré de
  granularité
  • Revue des « codes modèles » dans les extractions de production au niveau groupe (modèle d’écoulement) et
  de leurs implémentations via le référentiel ALM groupe
  -Travaux de cohérence comptable
  • Participation à la phase de cadrage pour définir l’approche d’analyse et la construction méthodologique des
  bilans issus des gap de liquidité
  • Réalisation des exercices de cohérence comptable et identification des typologies d’écarts
  • Définition d’un plan d’action pour la phase de remédiation
  Chaabi Bank – Direction des risques :
  -Participation au projet d’implémentation de la SENSI EVE :
  • Construction d’un générateur d’input afin de consolider les bases de données ( crédit, dépôts etc)
  • Construction des écoulements modélisés et contractuels pour le calcul de la MNI et du gap réglementaire
  • Implémentation de la MNI et du gap réglementaire pour le calcul de la SENSI EVE (actualisation des
  cashflows selon les différents scénarios règlementaires)
  Cohérence Comptable :
  •
  • Création d’un outil tactique permettant le rapprochement d’encours entre le gap de taux construit dans le
  cadre de l’IRRBB et les données comptables
  Intégration d’une cale comptable automatisée dans le calcul du gap de taux