Consultant alm : Premiers consultants disponibles et missions récentes déposées

Exemple de missions de Hamouda,
Consultant alm habitant les Hauts-de-Seine (92)

• Manager-consultant

  ALM, Dexia Paris Direction financière
  Jan 2022 - Jan 2023

  Étude d'impact de la réduction de bilan et pilotage des stratégies de couverture:
  • Pilotage des positions de couvertures et des tests prospectifs (FVH, CFH et PHE);
  • Analyse des stratégies de couverture et pilotage des besoins de financement;
  • Animation du comité de la comptabilité de couverture;
  • Gestion de la grille de liquidité interne pour le financement;
  • Réalisation des études d’impact de restructuration de bilan et de la vente des actifs.

• Manager-Consultant ALM

  Spuerkeess Luxembourg Direction financière
  Jan 2022 - Jan 2022

  Définition des exigences réglementaires relatives à la liquidité intrajournalière et la mise en place d’outil
  de pilotage et de gestion
  • Analsye et définition du cadre de contrôle pour la gestion de risque de liquidité
  intrajournalière;
  • Définition des métriques de surveillance de la liquidité intrajournalière;
  • Définition des scenarios de crise et des tests de résistance;
  • Conception et mise en place d’un outil interne de pilotage et de calcul;
  • Mise en place des tests de validation;
  • Mise en place des contrôles de cohérence et de de conformité;
  • Rédaction du mode opératoire et formation des utilisateurs.

• AIYO consulting Manager ALM, BNP paribasDirection ALMT
  Jan 2020 - Jan 2022

  o Redéfinition du Target Operating Model et la mise en place d’un plan de transformation pour les
  entités (UK, Suisse)
  • Revue de l’ensemble du processus actuel de productions et de pilotage ;
  • Redéfinition de la méthodologie de production et de pilotage selon les objectifs du TOM ;
  • Pilotage des besoins des entités et des métiers concernant la production quotidien / mensuel d'impasse de
  liquidité et de taux ;
  • Calcul des Taux de Cession Interne entre l’ALM Trésorerie et les métiers ;
  • Recueil du besoin et guidelines associées auprès du métier ;
  • Spécification des tests à mettre en place.
  o Harmonisation du processus Cash-management BNP monde
  • Revue des processus de gestion des activités cash management pour l’ensemble des entités ;
  • Harmonisation des systèmes de pilotage et de gestion ;
  • Harmonisation des grilles de TCI et des pénalités pour l’ensemble des entités.

• Senior Consultant ALM

  BNP paribas Paris
  Jan 2020 - Jan 2021

  Redéfinition du Target Operating Model et la mise en place d’un plan de transformation pour les
  entités (UK, Suisse) :
  • Revue de l’ensemble du processus actuel de productions et de pilotage ;
  • Redéfinition de la méthodologie de production et de pilotage selon les objectifs du TOM ;
  • Analyse des besoins des entités et des métiers concernant la production quotidien /
  mensuel d'impasse de liquidité et de taux ;
  • Spécification des tests à mettre en place;
  • Identification des écarts constates ;
  • Conception du modèle opérationnel cible avec des spécificités des écarts identifiés.
  Harmonisation du processus Cash-management BNP Europe pour une visibilité globale de la
  trésorerie :
  • Revue des processus de gestion des activités cash management pour l’ensemble des
  entités ;
  • Identification des risques potentiels;
  • Définition des politiques et des procédures de gestion de la trésorerie;
  • Élaboration d'un plan d'harmonisation cible.

• Senior Consultant ALM

  Société Générale Paris
  Jan 2019 - Jan 2020

  Direction financière
  Remise à jour du Weekly liquidity reporting :
  • Mise à niveau du processus de pilotage hebdomadaire de la liquidité du groupe
  • Revue de l’ensemble de la méthodologie et les processus de productions et de pilotage ;
  • Coordination entre les principales trésoreries du groupe afin d’harmoniser le processus de
  productions et de pilotage ;
  • Production du Weekly liquidity reporting à destination de la BCE et d’autres reporting pour
  le pilotage interne.
  Consolidation et production du SSM Liquidity Exercice:
  • Animation et explication des recommandations de la BCE ;
  • Consolidation des données des parties participantes à l’exercice ;
  • Contrôle de tous les rapports avant leur envoi à la BCE.

• Inspection générale

  Inspecteur ALM, La Banque Postale-BCE Paris
  Jan 2018 - Jan 2019

  Réalisation d’une inspection du SSM Liquidity Exercise :
  • Analyse des résultats de l'exercice et les rapports de la banque sur les résultats obtenus.
  • Rapprochement des données utilisées dans le Liquidity Exercise avec le bilan comptable
  consolidé ;
  • Rapprochement les données déclarées dans le Liqudity Exercise avec les données utilisées
  pour la production des reportings réglementaires (COREP et ALMM) et du processus ILAAP ;
  • Analyse de la cohérence du SSM LE avec le Plan de Financement d’Urgence et le processus
  ILAAP ;
  • Analyse quantitative et qualitative des données utilisées pour chaque processus et chaque
  étape de production;
  • Vérification si la banque a fourni toutes les données requises par la BCE et si ces données ont
  été correctement saisies et vérifiées;
  • Evaluation de l'efficacité des pratiques de gestion des risques de liquidité de la banque et leur
  conformité aux exigences réglementaires;
  • Audit des processus de modélisation et de stress-testing utilisés par la banque pour évaluer sa
  résilience aux chocs de liquidité;
  • Vérification si la banque a mis en place un plan d'action pour remédier aux déficits de liquidité
  identifiés lors de l'exercice;
  • Analyse globale de la data quality de l’exercice;
  • Rédaction du rapport final à destination du régulateur en y incluant toutes les incohérences et
  les axes d'amélioration identifiés.

• Senior consultant ALM

  MAZARS CONSEILSociété Générale
  aujourd'hui

  Direction financière (13 mois)
  • Mise à niveau du processus de pilotage hebdomadaire de la liquidité du groupe
  • Revue de l’ensemble de la méthodologie et les processus de productions et de pilotage ;
  • Coordination entre les principales trésoreries du groupe afin d’harmoniser le processus de productions et de
  pilotage ;
  • Production du Weekly liquidity reporting à destination de la BCE et d’autres reporting pour le pilotage
  interne.
  • Consolidation et production du SSM Liquidity Exercice
  • Animation et explication des recommandations de la BCE ;
  • Consolidation des données des parties participantes à l’exercice ;
  • Contrôle de tous les rapports avant leur envoi à la BCE.

• Inspecteur ALM, La Banque Postale - BCE Direction générale (6 mois)
  aujourd'hui

  Audit du SSM Liquidity Exercise 2018
  • Réalisation et animation de l’audit du SSM Liquidity Exercise, tant sur la forme que sur le fond. Juger la
  capacité de la banque à fournir les reportings demandés en temps et en heure avec une qualité de données
  bien détaillée ;
  • Rapprochement des données utilisées dans le Liquidity Exercise avec le bilan comptable consolidé ;
  • Rapprochement les données déclarées dans le Liqudity Exercise avec les données utilisées pour la production
  des reportings réglementaires (COREP et ALMM) et du processus ILAAP ;
  • Analyse de la cohérence du SSM LE avec le Plan de Financement d’Urgence et le processus ILAAP ;
  • Analyse quantitative et qualitative des données utilisées pour chaque processus et chaque étape de
  production ;
  • Rédaction du rapport définitif à destination du régulateur.
  Hamouda ********
  +33 (0) 6 01 05 51 21
  ********

• Senior consultant ALM, Confidentiel

  aujourd'hui

  Direction financière (6 mois)
  o Revue de l’ensemble de la méthodologie de la gestion ALM au sein du groupe
  • Modélisation d’écoulement du bilan ;
  • Proposition des règles d’écoulement pour les postes du bilan non-échéancés ;
  • Etudes des impacts de modélisation proposée
  o Amélioration de la gestion ALM statique et proposition de la gestion ALM dynamique
  • Implémentation des nouvelles régulations de l’EBA ;
  • Implémentation et la création d’une maquette IRRBB ;
  • Proposition des indicateurs des risques à adopter pour la gestion ALM ;
  • Introduction de la méthode ALM dynamique ;
  o Proposition d’un système TCI
  • Définition des courbes de taux et de liquidité pour le groupe ;
  • Discussion de la mise en place d’un système TCI pour séparer les sphères ALM et commerciale

• Consultant ALM

  DELOITTE CONSEILOrange Bank Direction financière (12 mois)
  aujourd'hui

  • Mise en place du taux de cession interne
  • Conception des maquettes de grille de TCI pour les différents postes de bilan ;
  • Calibration des modèles d'écoulements et Modélisation des produits proposés ;
  • Tarification des actifs;
  • Implémentation et paramétrage des Modules de calcul TCI dans l’outil ALM (Fermat) ;
  • Construction des maquettes de calcul des indicateurs risque de taux (gaps, VAN,…) ;
  • Mise en place des reportings ALM sur différentes granularités (Produit, Marché, Réseau) pour la direction
  générale.