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portage salarial
portage salarial
Sécuritéfinancière
0 tâcheadministrative
Même protectionqu'un salarié
Service IT pour le Middle Office Trade Processing (Équipe de 25 personnes)
Role :
Project Manager/BA sur le Trade Processing des Repo, Mutual funds (Actif/Passif) et Corporate
Actions
Sujets :
Project Manager sur l’onboarding des filiales Pioneer (Prague/ Vienne/Budapest) sur le SI
Amundi pilotant les flux dépositaires et valorisateurs pour toutes les catégories d’asset :
titres (actions/obligations/MM), Repo, Forex, Dérivés, Mutual Funds , OST et Cash.
Déplacements sur site
Maintenance corrective et évolutive sur les outils de gestion des OST, de Souscriptions
Rachats (Actif et Passif) et de Repo
Migration des messages swifts pour les fonds d’investissement (MT502/509/515) vers la
norme MX Iso 20022
Alimentation de l’outil de position (Decalog) des flux d’Initial Margin/ Variation Margin/
fees des Clearing Broker (BNP/ Morgan Stanley/JPMorgan) avec la norme Sapient (dérivés
OTC)
Support sur les opérations de A/V de Bonds/Actions (MT540-->MT548)
Méthode : Agile (rédaction des user stories, acceptance criteria, grooming, etc…)
Systèmes : Decalog, Murex, MOCA (gestion STP des OST), Amex (Swift), JIRA, BPM
Service SAMOA (Équipe de 20 personnes) Maitrise d’ouvrage des opérations de marché
Role :
Expression de besoin, étude d’impact transversale (aspects Front,Middle,Back,Comptable),
coordination des différents acteurs (FO, MO, BO, Compta, Risques Opérationnels, Pole Juridique,
MOE) , spécifications détaillées, pilotage de la recette et de la mise en production
Sujets :
Implémentation d’une activité de Securities Lending avec l’agent CACEIS dans FK
Mise en place de l’activité de Reverse Repo Tripartite compensée chez LCH Clearnet
(€GCPlus) dans FK. (Projet en collaboration avec LCH.Clearnet, Euroclear et BPSS)
Bascule de l’activité de Reverse Repo Tripartite chez Euroclear France dans FK
Refonte de l’outil permettant d’avoir la vision consolidée de l’ensemble du collatéral de la
Banque (alimentation par Triweb, MT569 et MT535)
Mise en place dans FK du workflow STP de la plateforme BNP Cortex vers FK (Fx Spot, Fx
Forward, Fx Swap)
Maintenance et évolution sur le STP des plateformes Bloomberg (A/V Titres,
Repo/Reverse, Futures, Fx) et Tradeweb (A/V Titres) vers FK
Réactivation des Fx Options dans FK adossées à la réallocation des réserves de changes
Mise en place de grille de haircuts variables sur Repos et Reverse Repos dans FK
Migration de Finance Kit vers Calypso V14
Paramétrage de titres (Bonds, Bill) dans le référentiel FK
Systèmes : Finance Kit 7.2.2.19 (WSS), Calypso V14.0.2.7, JIRA, HP Quality Center
Méthode : Waterfall puis Agile
Service SAMOA (Equipe de 20 personnes)
Réactivation des Fx Options adossées à la réallocation des réserves de changes
Cadrage, Expression de besoin, étude d’impact transversale (aspects Front,Middle,Back,Comptable), production du dossier pour le CNI (Comité des nouveaux instruments)
Coordination des différents acteurs(FO, MO, BO, Compta, Risques Opérationnels, Pole Juridique, MOE) , spécifications détaillées, pilotage de la recette et de la mise en production
Modification des CSA et application de nouveaux haircuts sur Repos et Reverse Repos
Expression de besoin, étude d’impact, spécifications détaillées, pilotage de la recette et de la mise en production
Système : Finance Kit 7.2 (WSS)
Application MATCHFRONT (Equipe de 6 personnes)
Etude et conception de réconciliations entre plateformes électroniques vs systèmes de booking ou entre internes
Refonte de la chaine de contrôle et validation Front-Office pour l’ensemble des Métiers de la BFI (Fixed Income, Tréso-DF, Commodities, Equity Derivatives) & Filiales (Londres, Frankfort, Singapour, Hong-Kong & New-York)
Produits couverts : FX, Futures, Bonds, Options, CDS, Repos, MM, Swaps
Systèmes : Summit OTC, Calypso, MurexV2, MurexV3, Sophis Risque 5.3, ORC, Loan IQ
Plateformes: Swapswire, Bloomberg Fx, Bloomberg Toms, GFI, VolBroker, Reuters Dealing, JPMorgan (eXtraTrade, TT), BGC, UBS, Eurex, Liffe, etc…
Problèmatiques abordées: Modèlisation des deals, Process STP, procèdures de booking, Détection de doublons et d’orphelins. Réconciliation d’internes (Murex vs Summit, Summit vs LoanIQ, Intra Summit, Intra Murex)
Rapprochement réglementaire Dodd Franck
Etude et mise en place d’un rapprochement entre Swapswire et Summit pour contrôler les informations envoyées à GTR
Définition du périmètre des caractéristiques à rapprocher, analyse de l’API de Markit (SW_DealGetReportingStatus) Markit et du fichier xml généré (champs Type, AssetClass, Regime, Transaction Type, etc...). Analyse dans Summit des champs dédiés à Dodd Franck
Application RECON (Equipe de 6 personnes)
Maintenance et évolution des rapprochements BO/Compta et FO/BO
Etude des impacts et suivi des migrations techniques des remettants (Summit OTC, TCI, Calypso, Sophis)
Migration stock produits vanilles du BO Summit OTC vers Summit TCI
Etude de l’impact sur l’existant
Spécifications du nouveau paramétrage des rapprochements existants
Rédaction d’un cahier de recette et d’un chronogramme de tests
Bascule et suivi de la phase de stabilisation
Rapprochement des flux futurs sur produits de change:
Etude et cadrage du périmètre de rapprochement des produits de change entre MurexV3 et Summit TCI
Rédaction des spécifications fonctionnelles (process d’alimentation, workflow suspens)
Paramétrage dans Recon (Format d’import, balance pool, account, Règles de matching)
Rapprochement de factures avec les courtiers (Courtages d’execution):
Analyse du besoin et note de cadrage sur les rapprochements à initier afin de permettre une réconciliation automatique des factures et d’effectuer le suivi global des courtages.
Etude de l’architecture technique du rapprochement
Rédaction des spécifications fonctionnelles (Alimentation des systèmes : Sophis, Summit, Calypso, Murex , Broker, Régles de rapprochement)
Paramétrage dans Recon, UAT, MEP
Application Infinity : DMC/Produits de taux exotiques (Equipe de 15 personnes)
Projet Glory: Refonte et uniformisation du process de réconciliation des transactions, stocks et flux entre tous les systèmes Front et Back
Etude et cadrage du périmètre de rapprochement des produits vanilles et exotiques entre Infinity et les systèmes Back liés (Summit, Murex, Calypso, Wings, GMI)
Etude de l’architecture technique
Etude des différents scénarios de process d’extraction
Estimation des charges de réalisation
Cartographie des produits vanilles et exotiques
Rédaction des spécifications fonctionnelles sur le process d’extraction et de restitution à Intellimatch des caractéristiques, positions et flux de tous les produits bookés dans Infinity. Implémentation des régles de réconciliation
Mapping des produits dans Intellimatch
Suivi, pilotage de la MOE pendant la phase de réalisation, et mises à jour du planning (Jalons, charges, ressources)
Définition de la stratégie des tests d’intégration:
Périmètre (exhaustivité, mapping), objectifs, adhérences avec les autres lots, planification, moyens, préparation de jeu de tests.
Coordination de la recette pour Infinity pendant les UAT: Préparation des environnements et jeux de tests sur événements (Deals exercised, cancelled, early terminated), analyse des fiches recette, validation des corrections sur retour de recette, rédaction du dossier de recette, support applicatif
Coordinateur MOA/MOE
Projet StabVaR&Stress: Amélioration des calculs deVaR et Stress (outil de paramétrage de scenarii de Stress, VaR deal à deal, Stress extrêmes sur le périmètre)
Animation des workshop de recueil de besoin, mise en place de la roadmap, reporting sur avancement et consommé, scorecard, homologation
Projet Credit CARD: Alimentation automatique des courbes de spread de crédit dans Infinity
Recueil des besoins, rédaction de la note de cadrage, de l’étude de faisabilité et du cahier des charges, suivi de l’avancement, recette et pilotage de la mise en production.
Projet : Amélioration des heures de livraison de la Var
Cartographie des produits et modèles de pricing associés (SABR, QG2F, HJM)
Benchmark après modification de paramètres de valorisation (simulations, reset)
Mise en place du process de Var dégradée
Application Infinity : DMC/Produits de taux exotiques (Equipe de 15 personnes)
Support premier et second niveau
Suivi quotidien de la production du Pnl, Risks et Var. Reportings au management (KPI sur les indicateurs de risque)
Maintenance corrective et évolutive du paramétrage et des performances des calculs (Pnl, Theta, Delta, Vega, VaR, Stress, Vanna, Cega)
Développement de tableaux de bord pour le Suivi d’activité
Développement de process d'alimentation de données de marché, d'envoi du Pnl et des indicateurs de risks à la consolidation
Mise en place d’alertes à destination des utilisateurs (événements sur deals, échéances, données de marché modifiées)
Automatisation d’extractions à destination des utilisateurs du SA (historiques de données de marché, stocks sur produits et books)
Mise en place de nouvelles procèdures de production (recueil des besoins, planification, suivi d’avancement, formalisation, conduite du changement)
Mises à jour du référentiel tiers
Mise en place du ratio Mc Donough(Bale II) (Equipe de 10 personnes)
Maintenance et évolution d’un module de calcul du capital économique (NY)
Audit des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques, développements en VB et sous Oracle, recettage, déploiement et formation.
Implémentation d’une base d’états financiers accessible sous intranet
Analyse, Conception du MCD, pilotage de la phase de développement, animation et coordination de l’équipe technique (2 personnes).
Conduite de projet du système de consultation des avoirs des clients sous Siebel avec encadrement d’un développeur (Planification, Reporting, Suivi du consommé)
Migration de Sybase V11 vers Oracle7 (tests de non régression)
Analyse et développement de fonctionnalités liées à la gestion d’un Call Center permettant d’offrir des études de patrimoine.
Front-Office : Logiciel de calcul des ratios d’engagement des OPCVM sur les marchés à terme (Oracle, Visual Basic)
Middle-Office :Système de contrôle de gestion sur les positions et résultats des fonds propres (Oracle, Excel, Access)
Back-Office : Editions des portefeuilles, performances des FCP et SICAV en date du jour (SQL, Pro*C, Batch)
