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Résumé des missions de Foued,
freelance PANORAMA résidant dans les Hauts-de-Seine (92)

• BUSINESS ANALYST FIXED INCOME

  BNP Paribas Investment Partners
  Jan 2012 - aujourd'hui

  Business Analyst sur l’application Front Office ThinkFolio (Outil de passage d’ordres, Decision Making Tool et tenue de positions)
  
  Recueil des besoins des Fund Managers
  Rédaction des Business Requirements
  Rédaction de Spécifications Fonctionnelles détaillées
  Suivi des développements effectués par les équipes IT (Bruxelles, Pologne, Roumanie)
  Préparation et exécution des plans de tests
  Accompagnement des utilisateurs en phase d’UAT
  Rédaction de User Guides
  
  Sujets traités :
  Conception d’une GUI permettant d’uploader les ordres dans ThinkFolio.
  Mise en place de l’update automatique des instruments en Intraday dans ThinkFolio.
  Automatisation du workflow des ordres cancellés entre LZ Minerva et Thinkfolio.
  Etude Graph Capabilities : Analyse de Solutions pour la mise en place d’un outil de génération de graphs représentant l’évolution de la sensibilité et la NAV des fonds par secteur, ratings, country et par maturity buckets.
  OTC Valuation Review : revue des méthodes de valorisation des instruments OTC dans l’application thinkFolio. Analyse des écarts de pricing entre ThinkFolio et Murex.
  Integration des Analytics de Bloomberg dans ThinkFolio (Yield to Maturity, Yield to Worst, Spread Asset Swap, Option Adjusted Spread)
  Nouveaux Produits: Intégration des TRS on Bond/ABS, des Bond Forwards et des CDS Swaptions (Options on iTraxx) dans le workflow des ordres (analyse de la modélisation et du pricing dans ThinkFolio, spécification des évolutions des interfaces entre les différents systèmes FO, MO et BO, participation aux tests de chaine)
  Mise en place de nouvelles alimentations entre DQC (Base référentiel instruments) et ThinkFolio
  Intégration des courbes Zéro Coupons de Murex vers ThinkFolio
  OIS Discounting : paramétrage automatique des discounting curves pour les IRD.
  Inflation Swaps: mise en place de nouveaux paramétrages pour intégrer les Seasonality factors dans le pricing.
  Gap Analysis entre ThinkFolio et MAP (application interne) dans le cadre du projet de migration de l’entité GPM vers l’outil Thinkfolio.
  Etude : Définition de Solutions pour la mise en place d’un module de passage d’ordre des bonds sur le Marché Primaire

  Environnements : - fonctionnel : Bonds, Interest Rate Swaps, Inflation Swaps, OIAS, Credit Default Swap, Shares, Futures, Options, Mutual Fund, Money Market Instruments, FX (Spot, Forward, Swap), Forward Rate Agreement, TotAl Return Swaps, Forwards (Index, Bonds) - Applicatif : ThinkFolio, Latent Zero Minerva, Decalog, Murex, Data Quality Control, Monis -technique : SQL, Ab Initio, XML

• MOA EQUITY DERIVATIVES: Maintenance évolutive de l’application FO « ELIOT » Référentiel de deals et instruments

  SOCIETE GENERALE Corporate & Investment Banking
  Jan 2011 - Jan 2012

  Maitrise d’Ouvrage sur le Catalogue Eliot : recueil des besoins, étude de faisabilité, rédaction de spécifications fonctionnelles, analyse d’impacts, chiffrage, coordination des tests de chaines avec les applications transverses de la SGCIB.
  
  Etude de l'intérêt et la faisabilité des demandes d'évolutions
  Identification des points de contentions et analyse des solutions possibles
  Analyse des impacts en termes d’organisation des équipes, de booking, de système d’information
  Rédaction des spécifications fonctionnelles associées à ces demandes
  Préparation de la liste des demandes soumise à l’arbitrage des sponsors
  Chiffrage avec la MOE des efforts associés aux demandes
  Accompagnement des développements effectués par les équipes IT (Paris et Bangalore)
  Participer au support fonctionnel auprès des utilisateurs
  Participer à la recette des livraisons applicatives
  Définition des plans de tests d’homologation et organisation des tests utilisateurs
  Conduite du changement : Préparation et animation de modules de formation
  Elaboration de la documentation fonctionnelle de l’application.

  Environnements : - fonctionnel : Produit listés et OTC sur le périmètre des Dérives Action et Indices: Actions, Options, Futures/Forward, Convertibles bond, Reverses Convertibles, Certificats sur Basket, ETF, Warrants, Equity Linked Swap, Variance Swaps, Volatility Swaps, Dividend swaps, Options a barrières, Options digitales, Gestion des OST - Applicatif : ELIOT, Bacardi (PnL & Calculs de Risques), Smoke (Pricer), Galaxy (référentiel Valeurs) -technique : SQL

• MOA FIXED INCOME sur la Gamme Produits Front Office d'Analyse et Aide à la Décision

  SIX TELEKURS France (ex FININFO)
  Jan 2008 - Jan 2010

  Conception fonctionnelle et ergonomique de modules d'analyse obligataire (réalisation de maquettes, rédaction de spécifications fonctionnelles, mise en place de plan de tests et accompagnement des développeurs jusqu'à la phase de validation)
  
  Projets / Réalisations:
  Synthèse Emetteur (Module d’analyse de la dette globale des émetteurs obligataires) : Echéancier global des flux de coupons et de remboursements, synthèse de la ventilation de la dette par devise et par type d’instrument, construction d’une courbe de Taux Emetteur et représentations du Spread de l’émetteur par maturité.
  Ecran "Spread Historique" (calculs et statistiques des Spread de taux par rapport à une courbe de référence, représentation graphique).
  Ecran "Titres candidats à l'Arbitrage" : écran de sélection d’une population de titres ayant une duration/sensibilité proche du titre à remplacer.
  Module « Arbitrage 2 Instruments/Barbell » : stratégie d’investissement de 2 ou 3 instruments, représenté par la vente de l’un et l’achat de(s) l’autre(s) dans le cadre d’une opération de couverture.
  
  Sujets divers :
  - Dans le cadre de l’évolution du module d’analyse des Convertibles, réalisation d’un Pricer d’Obligation Convertible en VBA Excel, et analyse des écarts de résultats (Pricing théorique, volatilité implicite, Grecs) avec le pricer existant du produit Market Rider X’Pert.
  - Dans le cadre du projet de migration d’anciens modules VMS FinOblig, réalisation de démo en VBA d’un pricer Zéro Coupon et d’un pricer de Swap
  - Mise en place d’une feuille de calcul reproduisant le calcul du Spread Asset Swap (outil interne pour l’équipe MOA et Support)
  - Mise en place d’une fonction de calcul de la Discount Margin en VBA pour les utilisateurs de FinXL(Add-In Excel permettant de récupérer les données des instruments)
  - Etude de la méthodologie de Pricing des produits obligataires de ‘Fair Value Pricing Services’, proposé par ScanRate dans le Produit TKiD.
  - Participation à des campagnes de tests dans le cadre du projet d’intégration des modules Analytix dans le produit TKiD.
  - Projet Compliance Analytix : mise en place des droits de bourses dans le produit. Définition de nouvelles règles de gestion concernant la gestion des droits pour l’analyse obligataire, et participation à la campagne de test.
  - Support fonctionnel de niveau 2 sur le produit Marker Rider X’Pert
  - Rédaction de guides utilisateurs pour les modules spécifiés et organisation de séances de formations pour l’équipe Support et les commerciaux.

  Environnements : - fonctionnel : produits obligataires, pricing de swap, Spread Asset Swap, Calcul des mesures de risque, Pratique de Marchés - Applicatif : Fininfo Market Rider X’pert (Analytix), Telekurs iD -technique : SQL, VBA Excel

• Support fonctionnel et technique

  LYXOR ASSET MANAGEMENT
  Jan 2007 - Jan 2018

  Dans le cadre d’un projet de migration d’un outil en place vers la solution PANORAMA (Risk System), la mission consiste à :
  Assurer le point de contact avec les utilisateurs afin d’offrir une analyse et une réponse aux problèmes remontés sur le périmètre des Risques.
  Supporter les utilisateurs au niveau fonctionnel et technique de l’application.
  Collaboration avec les utilisateurs et la Maitrise d’ouvrage pour identifier les améliorations possibles de l’outil
  Rédactions et mise en place de procédures de l’activité du Support et documentation des guides utilisateurs.
  Suivi de l’intégration des instruments envoyé par le valorisateur dans Panorama et traitement des rejets selon le type d’instrument.
  Gestion des problèmes de Pricing des instruments dans Panorama.
  Check des résultats des processus de calculs des indicateurs de Risques (Spread, Volatilité implicite, Exposition, grecs) et identifications de bugs sur les calculs.
  Check des Markets Data
  Monitoring des Batchs de Calculs et check des résultats des Stress Tests.
  Extraction et mise à jour des données dans la base de Panorama (demandes utilisateurs).
  Participation au développement d’une « Pompe Bloomberg » pour les utilisateurs (VBA Excel et ActiveX)

  Environnements : - fonctionnel : Stress Testing, Mesures de Risque, actions & dérives, produits obligataires, Commodities -Applicatif : Panorama, Bloomberg -technique : VBA Excel, SQL, Unix

• DEXIA ASSET MANAGEMENT
  Jan 2007 - Jan 2007

  Middle Office System Management (Référentiel Valeur)
  Création et paramétrages des titres et des produits financiers dans le progiciel PANORAMA
  Extraction et contrôle des données titres de Bloomberg par VBA Excel (API ActiveX Bloomberg)
  Suivi des OST (Split, Spin Off, Emissions de droits, tombées de Dividendes, changements de code ISIN…)
  Amélioration d’un fichier de suivi des futures OST (automatisation des tâches par VBA)
  Support Front et Middle (gestion des problèmes des coupons courus paramétrés dans Panorama, mise à jour des taux)
  
  Maitrise d’Ouvrage
  Maintenance évolutive d’un outil permettant la création et le paramétrage automatique des titres dans le PMS. Cet outil extrait les données de Bloomberg et les injecte dans Panorama
  
  Descriptif des besoins des utilisateurs
  Rédaction des spécifications fonctionnelles pour la création automatique des Equity Swap, des CB Mandatory et des PEPS (Preferred Share) dans Panorama
  Documentation sur le...