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Exemple de missions de Sofien,
Acheteur freelance

• WIFAK BANK (Tunisie) Direction des risques
  Jan 2020 - aujourd'hui

  Mise en place des modèles Bâlois : Suivi et organisation des chantiers
  § Revue règlementaire et rédaction de la méthodologie
  § Pilotage des chantiers, rédaction des supports de comité, suivi des plannings
  § Mise en place des bases de données en vue de la modélisation des paramètres Bâlois
  § Étude de la qualité des données
  § Modélisation des paramètres bâlois (PD, EAD, LGD)
  § Rédaction des documents en vue de l’homologation par le Banque Centrale Tunisienne

• Crédit du Maroc (Maroc, filiale du Crédit Agricole) – Direction Projet Risques Bâle II
  Jan 2015 - Jan 2016

  Mise en place des modèles de LGD dans le cadre de l’implémentation des Approches Avancées Bâle II :
  Responsable d’équipe de 3 personnes
  § Revue de l’existant
  § Diagnostic des données, des processus et des méthodologies
  § Documentation

• Suivi de 4 consultants

  BNP Paribas – RISK FRB
  Jan 2015 - aujourd'hui

  Simulation IFRS 9 : A partir des Guidlines groupe, proposition méthodologique et mise en place des
  simulations IFRS 9 :
  § Pilotage des chantiers, rédaction des supports de comité, suivi des plannings
  § Prise en compte de l'amortissement de l'EAD et des remboursements anticipés pour les
  amortissables
  § Calcul de LGD et PD forward looking en s'appuyant sur les scenarii de stress testing
  § Étude de la construction des modèles bâlois et retrait des marges de prudences sur les paramètres
  bâlois.
  § Calcul de LGD et PD terme
  Stess Test EBA :
  § Compréhension et transcription du besoin au niveau métier
  § Construction du Template et étude de cohérence des chiffres
  § Études complémentaires (Coût du Risque, Taux retour en sain...)

• La Banque Postale – Direction des Risques
  Jan 2014 - Jan 2015

  Dans le cadre du projet Bâle II, intervention sur différents projets :
  § Mise en place de la base des défauts, recouvrements et pertes,
  § Mise en place du moteur de notation
  § Évolution de la base des garanties (revalorisation des biens immobiliers sur indices notariés...)
  § Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs (en particulier, rédaction des
  procédures et modes opératoires, organisation des formations)

• BNPP Personal Finance – Direction des Risques
  Jan 2014 - Jan 2014

  Dans le cadre du projet AQR (Asset Quality Review), audit des bases envoyées par les filiales

• Crédit du Maroc (Maroc, filiale du Crédit Agricole) – Direction Projet Risques Bâle II
  Jan 2013 - Jan 2013

  Cadrage du projet d’implémentation des Approches Avancées Bâle II :
  § Revue de l’existant
  § Diagnostic des données, des processus et des méthodologies
  § Documentation

• BPCE – Direction des Risques Groupe
  Jan 2012 - Jan 2013

  Dans le cadre de l’homologation des modèles Bâlois, validation :
  § Du modèle de Probabilité́de Défaut du secteur public
  § Du modèle de Probabilité́de Défaut Corporate
  § Des modèles EAD retail
  § Du traitement recommandations ACP sur le périmètre EAD retail, segmentation, calibrage et
  Backtesting.

• Natixis Factor – Direction des risques
  Jan 2011 - Jan 2012

  Projet de titrisation
  § Analyse du portefeuille et quantification de la volumétrie des contrats éligibles sous contrainte
  acheteur / client / facture
  § Expression de besoin et gestion de la relation Métier / MOA. Spécification fonctionnelle des états
  à produire.
  § Production de reporting de performance historique des produits à titriser (Évaluation des retards,
  de la dilution, roll forward, la concentration acheteur et client, la balance âgéé...) prototype (SAS
  – Excel)
  Cadrage du projet passage de l’IRBF à l’IRBA
  § Productions d’analyses statistiques dans la phase de cadrage sur les impacts des différentes
  solutions possibles en terme de scenarii de passage en IRBA (amélioration de la définition du
  défaut client / acheteur, quantification des portefeuilles – Retail/Corporate/grands clients)

• BPCE – Direction des Risques Groupe
  Jan 2010 - Jan 2011

  Dans le cadre de l’homologation des modèles BaÌ‚lois, validation :
  § De la modélisation de l’exposition au défaut (EAD), revue méthodologique et quantitative du
  modèle.
  § De l’application des scores des banques populaires à de nouvelles banques

• Société́Général Equipment Finance (SGEF) – Risk Modelling
  Jan 2009 - Jan 2010

  ns le cadre de la reforme Bâle II :
  § Audit des programmes SAS pour la construction de la base de données pour l’estimation de la
  LGD (rédaction de la documentation technique en anglais) et modélisation de la courbe de
  dépréciation pour les prêts immobiliers Italiens
  § Calibrage des modèles de scores d’octroi et de comportement
  § Préparation des procédures Backtesting de ces modèles
  § Construction du reporting COREP scandinaves