QUANT DEVELOPER C++ - RISK - SENIOR -
Ref : 230719M001-
Date de débutASAP
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Localisation
75014 PARIS
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Durée216 jours ouvrés
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Profil
Développeur
Mission avec 2 jours de télétravail par semaine.
Lors de cette mission longue durée dans l’équipe de recherche quantitative front office, le consultant interviendra directement dans la librairie de pricing (C++) et dans ses interfaces (C#) pour implémenter de nouveaux scenarios de stress et traitement de risques réglementaires.
Il faudra en particulier :
• Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires
• Participer à la conception et à l’implémentation d’un outil de stress génériques
• Aider les équipes informatiques en participant à l’intégration des développements quantitatifs dans les systèmes de la banque
• Fournir un support quantitatif au trading, et aux utilisateurs risques
Le consultant analyste quantitatif contribuera ainsi de manière significative au développement de la ligne métier equity.