Mehdi - Consultant VBA

Ref : 200916L002

Domicile

92400 COURBEVOIE
Profil

Consultant, Chef de projet, Business Analyst (30 ans)
Mobilité

Totalement mobile
Statut

En profession libérale
Tarif Journalier Moyen
Voir le tarif

Compétences

VBA

BLOOMBERG

EQUITY DERIVATIVES

PACK OFFICE

EXCEL

PYTHON

SQL

Expériences professionnelles

Assistant Structureur Cross Asset

Crédit Mutuel Arkéa
Jan 2018 - Jan 2020
Au sein du département « Structuration et Dérivés » de la Direction des Marchés Financiers, participation à la
conception et à la création de produits financiers destinés aux clients du Crédit Mutuel.
 Pricing d’une large gamme de produits structurés incluant Autocall, Reverse Convertible, Fixed to Float,
Steepener…
 Assistance aux équipes de ventes (étude du besoin du client et proposition du produit structuré adapté,
rédaction des fiches produits expliquant le mécanisme du produit structuré)
 Participation à la conception et à la création de nouveaux produits structurés pour le réseau Retail du
Crédit Mutuel (+200 M d’€ de nominal par note)
 Création et automatisation d’un outil permettant le suivi en temps réel des campagnes de produits
structurés
 Développement de l’indice optimisé du Crédit Mutuel Arkéa
 Définition d’une nouvelle méthodologie de récupération des nappes de volatilité des indices utilisés par
notre Pricer
 Création d’outils en VBA pour automatiser les reportings
 Réalisation d’études comparatives entre différents indices proposés comme sous-jacents, notamment
des indices Low Carbon et ESG (méthode de construction, méthodes de notation ESG, composition,
rendements, taux de dividendes)
 Suivi du marché secondaire
Environnement fonctionnel : Produits Structurés, Options, Swaps, Indices Optimisés & ESG, EMTN, Environnement technique : VBA, Excel, Bloomberg, LexiFI, Smart Derivatives, SG Markets, Word, Powerpoint
Analyste Trading et risque de marché

Société Générale CIB
2016 - Jan 2016
Au sein du département Risk de la SGCIB, dans l’équipe dédiée à l’activité « Fixed Income», participation au suivi
des activités de Trading (sensibilités, VaR/STT, limites de trading…)
 Réalisation d’un projet d’automatisation des reportings de métriques de risque en VBA
 Suivi quotidien de la VaR et Stress Tests & hebdomadaire de la SVaR
 Monitoring des métriques de risque et des limites de Trading imposées par les Risk Managers
 Création d'outils VBA pour le suivi de l'activité et pour l'automatisation des tâches
 Interaction avec les équipes d’IT Quant dans le cadre de la modification des modèles de VaR & de
Stress tests
 Support du Front Office pour le suivi de l’activité (VaR, PnL, Risk, Pricing)
Environnement fonctionnel : Obligations, Swap, CLN, CDS, CDO Environnement technique : Bloomberg, Excel, VBA, Outils Internes, Word, Powerpoint
Assistant Trading

Banque Centrale Populaire Maroc
Jan 2015 - Jan 2015
Au sein du département Trading et Risk de la Banque Centrale Populaire, mise en place d’un outil de suivi des
risques de marchés
 Rotations dans différentes équipes (Trading et Risk Management)
 Approfondissement des connaissances sur les produits financiers classiques (obligations, options,
futures...)
 Création et amélioration de macros en VBA
Environnement fonctionnel : Obligations, Futures, Options Environnement technique : Bloomberg, Excel, VBA, Word, Powerpoint

Études et formations

Master en Ingénierie Economique et Financière - 272 Principaux Cours suivis: Produits structurés, Trading de produits dérivés, Trading de taux, Asset Management, Trading de Matières Premières et Risk

Université Paris-Dauphine Paris, France
2017
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, Option Physique et Science de l’ingénieur

Lycée International de Valbonne Valbonne, France
2012

Autres compétences

COMPETENCES

NIVEAU D’INTERVENTION
 Projet / MOA / PO :
o Recueil et analyse du besoin
o Rédaction de cahiers de charge
o Suivi de l’activité et reporting
o Support utilisateurs
o Coordination de projet
o Spécifications Fonctionnelles
o Conduite de changement, Mise en place de processus, Déploiement, Formation

Opérationnel :
o Interaction quotidienne avec les BFI dans le cadre du lancement de nouveaux produits
structurés, refresh de prix, informations concernant leurs indices propriétaires
o Ingénierie Financière, Structuration
o Pricing des produits structurés
o Recherche de formules attractives en fonction des conditions de marché
o Gestion des risques, mise en place d’outils de contrôles
o Participation à l’évolution d’outils de Gestion des risques et de suivi du P&L

COMPETENCES FINANCIERES
 Produits structurés Equity (Autocall, Reverse Convertible, Produits à capital garanti/protégé…)
 Produits structurés Taux (Fixed to Float, Range Acrual, Steepner…)
 Produits exotiques (options à barrière, digitales, lookback, asiatiques)
 Credit Linked Note
 Marchés Actions et Taux
 Produits dérivés (option, swap)
 Gestion des risques : VaR/SVaR, Stress Tests, sensibilités (Delta, Vega, Gamma)

COMPETENCES TECHNIQUES
 Bureautique : Excel, Word, Power Point
 Outils : Bloomberg, LexiFI, Smart Derivatives, Cortex, SG Makets, Reuters, Scilab, Matlab
 Langages : VBA, Python, SQL

CERTIFICATION
 AMF : Autorité des Marchés Financiers (A : 91%, C : 99%)

LANGUES

 Anglais : Courant
 Arable : langue maternelle
 Français : langue maternelle