Badr - Consultant fonctionnel C

Local community, Donors social, Medium and Small businesses...
Freelance
 IT and finance missions.
 Financing advice and cover solution against rising rates for hospitals, local
authorities, medium and small businesses.
 Setting up of management software and websites for hotels, restaurants,
drugstores, pharmacies.

Stage de Fin d’étude

Modélisation du risque crédit (Approche Structurelle) et mis en place d'un système de notation. Application au Marché Marocain. (langage C++ et VBA)
- Modèle classique de Merton et ces lacunes
- Extensions du Modèle de Merton (amélioration des hypothèses)
• Approche du premier passage
• Approche des taux d'intérêts stochastiques
• Introduction d'un Ratio de levier stationnaire
• introduction du Risque de saut
- Mise en œuvre d'un Modèle Extensions
- Mis en place d'un système de notation
Casablanca, Maroc

Gérant taux Ad Capital

Stratégies d’investissement taux et crédit
- Analyse (rendement/risque) et valorisation quotidienne des portefeuilles sous gestion
- Accompagnement commercial et tenu éventuel des comités d'investissement
- La participation aux projets informatiques (expressions de besoins, développement de déférents outils de gestion du risque et d’aide à la décision)
- Analyse et Simulation du Portefeuille (quelques projets réalisés) :
- La Value At Risk (Méthode historique & Simulation de Monte-Carlo)
- Assurance de portefeuille : Méthodes Stop-Loss, OBPI
- Attribution de la Performance (modèle de Brinson Grap (effets allocation / sélection / interaction))
- Markowitz : Construction de la frontière efficiente et Ajout de contraintes supplémentaires (Variance Min + non vente à découvert + pas de levier)
- Calcul de La Tracing Error
- Mise en place d'une Stratégie de trading Algorithmique (Arbitrage Statistique) long/short (travail effectuer sous R)
• le modèle tentera d’expliquer le VIX à l’aide de l’indice CDX via la méthode de Co intégration
• détermination de l'ordre de Co intégration des deux séries
• On cherche un modèle linéaire basé sur Theil-Sen.
• détermination du Z-Scor (propriété de retour à la moyenne) et la mise en place de la stratégie (calcul des bornes déclenchèrent)
Casablanca, Maroc

Stage de Fin d’étude

Mise au point d’une application de Pricing et Hedging des options panier /
• Générations de des nombres aléatoires qui suivent N(0,1) sous C++
• Pricing de l’option sur 6 sous-jacent méthode : Quasi Monte Carlo (langage c++)
• Effet corrélation (Gain de la méthode par rapport à plusieurs options sur les déférents actifs du panier)
• Réduction de la VAR
• Calcul des grecques (dans un contexte B&S) pour l’option panier et calibrage du portefeuille
• Développent de l'Outil informatique (VBA, C++ via DLL)
Casablanca, Maroc